ROC + Stockastic 활용 전략, 주린이 열공 언제까지(3)

하락 초기에는 추세 지표로 매도 신호 확인, 과매도 구간에서 반등신호 탐지를 할 수 있는 지표 ROC + Stockastic 조합의 의미와 활용방법에 대하여 알아보겠습니다.

 

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오늘은 RSI + MACD, OBV + Momentum에 이어 3번째 지표 점검입니다. 본인 투자 스타일과 목표에 따라 지표를 선택하고 활용해야 한다는 점이 중요해요. 

 

 

ROC + Stockastic 활용 전략, 주린이 열공 언제까지(3)

각 지표의 단점과 보완점을 상호 보완하며 시장의 다양한 상황에서 더 정교한 매매 결정을 내리수 있도록 도와줍니다.

본인 투자 스타일과 목표에 따라 지표 선택 및 활용한다는 점이 중요해요.

 

1. 의미

ROC로 주가 변동의 속도와 변동성을 측정하고, Stockastic으로 과매수/ 과매도를 확인하여 매수/매도 시점을 찾습니다.

 

가. ROC(Rate of Change)

주가 변동률을 백분율로 표시한 지표로 주가의 상승/하락 변동성을 측정합니다.

 

나. Stockastic

일정 기간의 과매수 과매도를 분석합니다.

 

2. 활용 전략

ROC로 주가 상승/하락 비율을 확인하고, Stockastic으로 단기 과매수/ 과매도를 확인해 매매 타이밍을 잡습니다.

지표 특성과 조함의 강점을 우선 이해하고, 이를 기반으로 매매 전략을 세웁니다.

 

가. 매수 시점

ROC가 양(+)으로 전환되며 상승 신호를 보일 때, Stockastic이 과매도에서 상승 반전할 때입니다.

 

나. 매도 시

ROC가 음(-)으로 전환되며 하락 신호를 보일 때, Stockastic이 과매수에서 하락 반전할 때입니다.

 

☞ 변동성이 큰 장에서 주가의 움직임을 빠르게 포착하는데 유용합니다.

 

팁 1

백테스트로 신뢰성 및 효과를 검증, 시장상황에 따라 선택, 위험관리 설정(손절과 목표치), 신호가 불명확하면 과도한 매매를 피하고 기다리는 심리적 안정을 유지하여야 합니다.

 

3. 지표 설정 전략

투자 스타일 시장 상황 종목에 따라 세밀하게 조정을 해야 최상의 효과를 기대할 수 있습니다.

가. ROC 설정

10일 ROC를 기본으로 사용하되 더 빠른 신호를 원하면 5일, 안정적인 신호를 원하면 20일로 설정합니다. ROC 0선을 추가하여 방향성 전환을 확인합니다.

 

나. Stockastic 설정

기본값 유지하고 과매수(80)와 과매도(20) 구간을 철저히 관찰합니다.

 

팁 2

ROC가 0선을 돌파하며 상승할 때 Stochastic이 과매도에서 상승하면 매수 신호입니다.

 

다. 지표설정 시 고려 사항

 

1) 시장 상황: 횡보, 추세, 변동성 시장에 따라 지표 민감도를 조정

2) 종목 특성: 종목의 변동성과 거래량에 맞는 지표 설정 사용

3) 백테스트: 과거 데이터를 통해 지표 설정의 유효성을 검증

4) 조합 검증: 지표 간 신호 충돌이 없는지 확인하고, 신뢰도 높은 조합만 선택

5) 손절/익절 라인: 설정값에 따라 적절한 리스크 관리를 병행

 

 

위의 설정을 기반으로, 시장 상황에 맞춰 유연하게 조정하면 지표의 신뢰도를 높이고 최대의 효과를 볼 수 있습니다.

 

학문과 지혜의 자세 글귀

 

같이 보면 좋은 글 : 'OBV + Momentum 지표 활용 전략'

OBV + Momentum 활용 전략, 주린이 열공 언제까지(2)

 

 

4. ROC + Stockastic 지표 활용 전략(상승 하락 횡보)

ROC가 기준선 아래로 내려가고 Stochastic이 하락할 경우 하락 지속 가능성을 탐지합니다.

 

하락 초기에는 추세 지표(MACD, ROC)로 매도 신호 확인하고, 과매도 구간에서는 반등 가능성을 모색하되, 거래량 지표(OBV)를 추가로 활용합니다.

 

지표 조정은 유연하게 투자 스타일에 따라 지표 기간을 조정하고, 시장 변동성 대비 리스크 관리가 중요합니다. 반듯이 백 테스트를 통하여 지표 조합이 과거 데이터에서 얼마나 효과적이었는지 확인은 필 수입니다.

 

 

요약

ROC + Stockastic 지표는 주가 하락 국면에서만 활용합니다. 하락초기에 매도 신호를, 과매도구간에서는 거래량지표를 활용하여 반등 가능성을 모색하며 단기 매수기회를 포착하는 것입니다. 활용은 백테스트를 거쳐 검증은 필 수라는 점 잊지 마세요.

 

다음 회에서는 횡보장에서 활용할 수 있는 Stockastic + RSI지표를 알아보겠습니다. 계속해서 응원 ♡ 기대합니다.